I disastri naturali stanno diventando sempre più frequenti e intensi, generando impatti significativi sia sulla società che sul settore assicurativo. In un contesto di crescente instabilità climatica, è fondamentale disporre di strumenti efficaci per stimare con precisione il rischio, valutare i potenziali danni e pianificare strategie di risposta adeguate.
Un recente studio propone un nuovo modello di analisi del rischio che combina due dinamiche finanziarie:
- la frequenza degli eventi catastrofici, simulata attraverso un movimento browniano geometrico;
- la gravità delle perdite, rappresentata da un processo Vasicek sulle perdite logaritmiche.
Questa integrazione consente di descrivere in modo più realistico il comportamento dei disastri naturali, offrendo una stima più accurata dell’impatto economico e un supporto concreto per la determinazione dei prezzi assicurativi, in particolare per gli eventi estremi.
Rispetto ai modelli tradizionali, questo approccio consente una valutazione congiunta e dinamica dei due fattori chiave – frequenza e gravità – risultando efficace anche in presenza di dati limitati. Inoltre, permette agli attori del settore assicurativo di calibrare meglio premi e coperture, migliorando la capacità complessiva di affrontare scenari complessi.
L’adozione di modelli predittivi più avanzati è cruciale anche per le istituzioni e gli stakeholder pubblici, che devono fronteggiare non solo i danni immediati, ma anche gli effetti a lungo termine sulla ricostruzione, sull’economia e sul benessere delle comunità. In un mondo in continua evoluzione, il rischio climatico si intreccia con fattori tecnologici, politici ed etici, rendendo indispensabile un approccio solido e consapevole.
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